华尔街VIX“恐慌指标”跌至冠状病毒爆发以来的新低

被称为华尔街“恐慌指标”的芝加哥期权交易所（Cboe）波动率指数(VIX)周二跌至新冠肺炎疫情新低，原因是美国股市飙升至新高，因人们预计财政刺激和美国疫苗接种计划取得进展的迹象将刺激更广泛的经济反弹。

 

 

VIX最近下跌0.54点，至19.49点，为2020年2月21日世界卫生组织宣布冠状病毒爆发为全球大流行前几天以来的最低水平。

 

去年3月，一场由冠状病毒引发的暴跌使标准普尔500指数股市下跌了约三分之一，将VIX指数推高至接近历史高点85.47点，这是该指数在全球金融危机期间才达到的最高水平。

 

自那以来，该指数一直在下跌，在科技股的带动下，标准普尔500指数股市从去年3月份的低点反弹80%，周二股市触及新高。

 

随着疫苗在美国的推广，投资者最近几周对这一流行病的发展轨迹似乎变得更加乐观。

 

根据美国疾病控制和预防中心的数据，截至周二上午，美国已经接种了110,737,856剂新冠肺炎疫苗，并在全国分发了142,918,525剂。

 

在美国银行全球月度调查中，基金经理一年来首次没有将新冠肺炎列为市场最大的“尾部风险”，而是以通胀为由。

 

不过，VIX仍高于2019年15.4的平均水平。

 

远期到期的波动率仍相对较高，这表明一些投资者继续保持谨慎立场。

 

“冠状病毒波动性的飙升仍萦绕在投资者的记忆中。”Susquehanna International Group的克里斯·墨菲(Chris Murphy)在一份报告中说。

 

“尽管近期波动性有所下降，但冠状病毒的伤疤可能会让投资者对降低中长期波动性犹豫不决。在金融危机之后，我们看到了非常相似的情况。”墨菲说。